Die wichtigsten Fachbegriffe rund ums Thema Geldanlage einfach erklärt.
Das Risikobudget (in der Fachsprache: Value at Risk) beziffert das statistisch erwartete Verlustrisiko der Anlagestrategie, welches in einem normalen Marktumfeld (ausgehend von 95% Wahrscheinlichkeit) während einer 12 -Monatsperiode nicht überschritten werden sollte und mit dem der Investor folglich zu rechnen hat. Vom statistisch zu erwartenden Verlust über einen 12-Monatshorizont ist der Maximale Wertverlust zu unterscheiden.